期权策略：各合约隐含波动率持续下滑用价差组合策略持仓

昨日，标的50ETF开盘后迅速走高，一度上涨1.15%，随后一路下行盘整，收盘下跌-0.04%，收于2.855，日内振幅1.82%。3月认购成交金额为17296万元，约36万张；3月认沽成交金额为22119万元，约33万张。全市场期权合约成交金额为5.3亿元，其中认购合约成交金额为2.3亿元，认沽合约成交金额为3.0亿元。
消息面，姜洋：证监会会出台措施支持新经济企业上市。股票质押市场出现两大新变化：风险缓解，业务纠纷还在进行时。人大代表朱建弟建言刘士余：IPO一定要严审和不能带病上市。国内多家在港、美上市互联网公司表示会考虑回归A股。
综合来看，昨日标的冲高后回调，收盘下跌-0.04%，权重股集体哑火。各月合约隐含波动率持续下滑。操作上继续以卖出方策略为主，注意保护方向性风险，尽量以价差组合策略方式进行持仓。

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期权策略：各合约隐含波动率持续下滑 用价差组合策略持仓

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