【50ETF期权日报】20180301

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金瑞期货   2018-5-16 01:59   2504   0


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vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报2018.03.01


1标的行情
  • 宏观要点:
金融、白马股持续弱势,上证综指震荡收跌0.99%报3259.41点;创业板涨0.58%,连升三日。权重板块依然弱势,题材股相对活跃,地产、券商、稀土板块午后相继冲高。金融、白马连续走低,白酒、保险、银行跌幅靠前,老板电器连续两日跌停。2月,沪指累计跌逾6%,创两年最大跌幅。央行公告称,临近月末财政支出力度加大,银行体系流动性总量处于较高水平,周三不开展公开市场操作。统计局称,2月制造业PMI有所放缓,春节所在月PMI大多会出现调整,该指数回落属正常波动;非制造业PMI继续位于较高景气区间;综合PMI产出指数持续扩张,表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张态势。
  • 50ETF行情回顾:
50ETF成交量较前日仍基本持平,跳空低开后震荡下行,连跌两日跌幅逾3%,收盘报2.871。



2期权走势


数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部


3操作建议
  • 行情分析:
50ETF两日跌逾3%,回落明显。1小时级别布林轨道略有开口,KD线掉头下行至超卖区附近,MACD零轴位置开死叉后走势趋缓。期权总成交PCR继续回升至1.02,而持仓PCR则回落至0.61,反映市场情绪仍偏谨慎。认购IV较前日略有回升,认沽IV则基本维稳,50ETF历史波动率仍维持在历史较高水平。
  • 观点:
股市走势分化,沪指回落明显,而深成指小幅走高,中小盘表现最佳。金融、白马持续走低,权重板块依然偏弱,50ETF走势弱于大盘。周三统计局公布数据显示,官方制造业PMI低于预期,制造业增速放缓,市场悲观情绪有待消化。预期50ETF后市维持偏弱运行的可能性较大,建议入场期权空单继续持有,持有50ETF现货的投资者可买入3月到期行权价为2.85的认沽合约,构建保护性看跌期权组合锁定现货最低卖出价,规避现货下跌风险,亦可在行情快速下跌过程中获利了结期权持仓弥补现货亏损。
  • 模拟账户操作演示:
以50万资金为例,不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。




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