【期权每日资讯】2018-4-26

今日点睛
50ETF高开低走，波动率维持稳定，认购合约悉数下跌。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2666.02点，下跌36.95点，跌幅为1.37%，成交306.51亿元。

50指数权重前十的成分股悉数下跌，其中，权重最大的中国平安下跌3.63%。

50指数前十权重成分股

日期：2018.4.26，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）高开低走，收盘报2.655元，下跌0.038元，跌幅为1.41%，日内振幅为2.49%，成交额为13.71亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.4.26，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约悉数下跌，其中，成交量和持仓量最大的购5月2700合约下跌29.80%；认沽合约多数上涨，其中，成交量和持仓量最大的沽5月2700合约上涨31.81%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.4.26，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.4.26，数据来源：WIND

期权总成交83.37万张，其中认购成交44.86万张，认沽成交38.51张; 总持仓124.42万张，其中认购持仓78.00万张，认沽持仓46.42万张; P/C成交比0.86，P/C持仓比0.60。

成交量和持仓量

日期：2018.4.26，数据来源：WIND

各到期月份成交量和持仓量统计

日期：2018.4.26，数据来源：WIND
03
波动率分析
50ETF历史波动率维持上一交易日水平， 5日和20日波动率最新值分别为25.64%和21.16%；平值合约加权平均隐含波动率为22.97%，较上一交易日微幅上升。

50ETF历史波动率

日期：2018.4.26，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.4.26，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券衍生产品部
徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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