中信建投期货股指期权早报2020-04-13

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CFC宏观与金融衍生品研究   2020-4-18 16:18   2097   0
行情综述与操作建议   




上周五,沪深300股指期权成交量较前一交易日大幅上行,持仓量亦继续上行。全市场成交量为50702手,较前一交易日增加15911手,其中看涨期权成交量较前一交易日增加7716手,看跌期权成交量较前一交易日增加8195手,成交PCR为0.845,较前日上行0.085。持仓量为88026手,较前一交易日增加2865手,其中看涨期权增加1899手,看跌期权增加966手,持仓PCR为0.749,较前日下行0.009,持仓PCR小幅下行。
上周五,上证指数下行1.04%,深成指下行1.57%,沪深300指数下行0.62%,A股上周整体呈现前期窄幅震荡,周五回调的走势。美股上周小幅上行,CBOE的vix指数已下行至41.67。波动率方面,沪深300指数30日历史波动率依然维持在30%附近,沪深300股指期权平值附近隐含波动率整体继续下行,隐含波动率下行趋势可能持续,短期观望为宜。







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