华闻论道005丨股指期权量化及交易策略之道

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假如同样是看多后市，买入标的现货，做多期货，买入实质看涨期权，买入平值看涨期权和牛市看涨策略组合都将会是完全不同的结果，可能存在上百倍的差距。这样的差距会在量化策略上体现吗？若量化策略应用在期权上，能否利用期权非线性的特点，更大程度的提升账户整体盈利能力呢？

华闻论道第5期【股指期权定价模型及量化交易策略分享】邀请到韦纳软件科技创始人， VN.PY量化平台作者陈晓优，携手华闻期货深圳分公司金融衍生品部总监张研，共同探讨股指期权量化及波动率策略之道。

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陈晓优

（韦纳软件科技创始人， VN.PY量化平台作者）

研究生毕业于伦敦卡斯商学院，曾在国海良时期货、明汯投资、均直资产等金融机构担任期权交易员和投资经理职位，在期货CTA策略、期权波动率交易等领域具有多年实盘经验。同时也是vn.py项目创始人，vn.py项目是目前全球范围内用户量最大的开源量化交易平台，国内机构用户数量超过400家。

张研

（华闻期货深圳分公司金融衍生品部总监）

新加坡管理大学应用金融硕士，美国加州大学Riverside访问学者。现任华闻期货深圳分公司金融衍生品部总监，上海证券交易所高级期权策略顾问、深圳证券交易所期权策略顾问。具有丰富的期权理论知识和实战经验，擅长波动率分析和期权结构设计，多次运用期权衍生品工具为企业规避价格、汇率风险；对期权策略实战运用有深刻研究，利用多种波动率模型和期限结构进行期权交易管理的研究和探索，形成独特的交易哲学。

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闻小妹

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