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量化期权
商品市场流动性：螺纹钢减仓首位，原油增仓首位
品种流动性情况：2020年4月2日，螺纹钢减仓461,258.85万元，环比减少6.36%，位于当日全品种减仓排名首位。原油增仓256,422.81万元，环比增长7.64%，位于当日全品种增仓排名首位；原油 5日、10日滚动增仓最多；黄金、铜5日、10日滚动减仓最多。成交金额上，铁矿石、螺纹钢和镍分别成交 10,672,623.86 万元、 9,177,429.02 万元和 7,033,386.38 万元（环比：22.15%、33.47%、48.91%），位于当日成交金额排名前三名。
板块流动性情况：本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准，共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020年4月2日，能源板块位于增仓首位；煤焦钢矿板块位于减仓首位。成交量上煤焦钢矿、化工和油脂油料三个板块分别成交 2,860.78 亿元、 2,225.32 亿元和 1,956.37 亿元，位于当日板块成交金额排名前三；农副产品、非金属建材和谷物板块成交低迷。
金融期货市场流动性：IC、IF连续两日成交、持仓上涨
股指期货流动性情况：2020年4月2日，沪深300期货(IF)成交1555.00 亿元，较上一交易日增加2.72%；持仓金额1711.96 亿元，较上一交易日增加1.38%；成交持仓比为0.91 。中证500期货(IC)成交1609.84 亿元，较上一交易日增加7.43%；持仓金额2030.46 亿元，较上一交易日增加3.69%；成交持仓比为0.79 。上证50(IH)成交354.18 亿元，较上一交易日减少5.45%；持仓金额534.33 亿元，较上一交易日增加0.14%；成交持仓比为0.66 。
国债期货流动性情况：2020年4月2日，2年期债(TS)成交169.59 亿元，较上一交易日减少23.11%；持仓金额331.42 亿元，较上一交易日增加3.37%；成交持仓比为0.51 。5年期债(TF)成交176.56 亿元，较上一交易日减少3.37%；持仓金额333.33 亿元，较上一交易日增加1.90%；成交持仓比为0.53 。10年期债(T)成交576.20 亿元，较上一交易日减少2.81%；持仓金额959.10 亿元，较上一交易日减少0.42%；成交持仓比为0.60 。
期权：沪铜持续跌势，波动率略升
豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货M2005合约，2020-04-02日盘价格收于2834元/吨。
豆粕当日全部合约总成交量为13.12万手，持仓量46.84万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.57，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.57 。
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为24.27%。当前豆粕30日历史波动率为26.29%，60日历史波动率为21.63%，90日历史波动率为18.30%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.02%。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货SR009合约，2020-04-02日盘价格收于5339元/吨。
白糖期权今日总成交量为2.10万手，总持仓量为17.00万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.68，持仓量PC_Ratio为1.23。
白糖主力平值期权合约隐含波动率为16.79%。当前白糖30日历史波动率为15.49%，60日历史波动率为17.54%，90日历史波动率为15.50%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.30%。
铜期权行情介绍和分析
铜期货CU2005合约，2020-04-02日盘收盘价格收于39650元/吨。
铜期权全部期权合约当日总成交量为0.66万手，持仓量3.17万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.99，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.95。
铜主力平值期权合约隐含波动率为37.92%。当前铜30日历史波动率为37.24%，60日历史波动率为29.73%，90日历史波动率为24.97%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.68%。
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