近期已实现波动率开始大幅落后于波动率均值

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薛亨旭   2020-4-9 15:04   8629   1
近期RV开始大幅落后于均值，IV也在持续大幅下跌，根据波动率均值回复的特性，近期Gamma风险在逐步提高并很可能伴随着Vega风险的同步发生，做义务仓为主的朋友们建议尽量把仓位压缩到30%以内！几乎全是裸卖的朋友们，尽量把你们的义务仓挪到0.3delta处，同时买入少部分平值合约用于抵御Gamma风险。
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薛亨旭  8级牛人 | 2020-4-9 15:04:48 发帖IP地址来自 澳大利亚
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