【奥丁知识点】沪深300股指期货2004合约（IF2004）

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出，丰富了市场现有的指数体系，增加了一项用于观察市场走势的指标，有利于投资者全面把握市场运行状况，也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。

所谓股指期货，就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。

沪深300指数由中证指数有限公司编制与维护，成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念，采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为标的物。

沪深300股指期货合约表合约标的沪深300指数最低交易保证金合约价值的8%合约乘数每点300元最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延报价单位指数点交割日期同最后交易日最小变动价位0.2点交割方式现金交割合约月份当月、下月及随后两个季月交易代码IF交易时间上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00上市交易所中国金融期货交易所每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的±10%

合约信息表
合约代码上市日最后交易日挂牌基准价IF200420200224202004174154.0IF200520200323202005153616.0IF200620191021202006193848.2IF200920200120202009184172.4

结算业务参考费用
期货合约合约多头保证金标准合约空头保证金标准交易手续费标准交割手续费标准平今仓收取率IF200410%10%万分之0.23万分之11500%IF200510%10%万分之0.23万分之11500%IF200610%10%万分之0.23万分之11500%IF200910%10%万分之0.23万分之11500%

交易一手股指期货需要的保证金是可以通过公式计算的：
保证金=合约价值×保证金比例=点位×合约乘数×保证金比例

以IF2004合约为例，假设当前价是3680.2，合约乘数300，保证金比例10%。

一手沪深300股指期货需要的保证金=3680.2×300×10%=110406元，