爱权说0323丨沪指跌破2700点，认沽期权获翻倍收益

行情一览

沪指跌破2700点，期权标的收跌近3%。今日A股低开近3个百分点，盘中小幅震荡走低。截至收盘，沪指跌破2700点，创2019年1月以来新低。期权标的方面，50ETF下跌2.7%收于2.553；华泰柏瑞300ETF下跌3.2%收于3.526；嘉实300ETF下跌3.2%收于3.591；沪深300指数下跌3.4%收于3530点。
期权隐含波动率上升近4个百分点。今日在下跌行情下，各期权隐含波动率再度上升约4个百分点，回到35%至40%区间。

谁是赢家

认沽普涨，熊市价差组合表现优异。今日在标的价格下降、隐含波动率上涨影响下，认沽期权普遍收红，当月平值及浅虚值认沽获翻倍收益，熊市价差组合同样表现优异。
新合约上市提醒：3月20日（上周五）沪深300股指期权3月合约到期，今日新挂到期日为2021年3月的股指期权合约。

每日一策

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