M2001豆粕期权.行情复盘

12/6日今天是M2001豆粕期权的到期日，本文做2019年6月到12月6日的行情复盘、波动率复盘。以下不作任何解析。

下图是M2001豆粕期货的最近半年价格走势，整段行情就是一个宽幅震荡，从6/4日的高点开始，六月之后高低点分别为3058、2763、3018、2810、3086与2792与之后期权结算。

下图是今天收盘时截图，期权T字报价: （期货收盘2811）

下图是M2001豆粕期货历史真实波动率(RV，HV)，红色线是期货的价格走势（右轴），淡蓝色线是20天的期货历史真实波动率（左轴）;紫色线是120天的波动率，

从上图波动率走势图可以看出本次6个月期间的波动率区间也是一个宽幅震荡从9%到22%，

又从22%到9%，在豆粕历史里来到属于很低水位，下图是豆粕期货最近三年以来的20天历史真实波动率(RV，HV)分布直方图。均值是16.85%。(最近的新值是7.77%够呛的吧!!)

根据最近半年M2001豆粕期货的波动区间，下面作M2001豆粕期权价格与隐含波动率（IV）的对照图，将整个合约的活络期间记录下来:

下图3250豆粕看涨期权 (下面，软件在临近到期日计算「过高的」IV数据是不对的)(5/30-11/21)

下图3050豆粕看涨期权(5/30-11/29)

下图3000豆粕看涨期权(2/11-11/28)

下图2950豆粕看涨期权(2/1-12/2)

下图2850豆粕看涨期权(4/30-12/6)

下图2800豆粕看涨期权(4/30-12/6)

下图2750豆粕看涨期权(4/30-12/5)

下图2650豆粕看跌期权（1/17-11/26）

下图2750豆粕看跌期权（1/17-11/21）

下图2800豆粕看跌期权（5/17-12/6）

下图2850豆粕看跌期权（5/17-12/6）

下图2900豆粕看跌期权（5/16-12/6）

下图2950豆粕看跌期权（5/17-12/6）

提醒: (上面，软件在临近到期日计算「过高的」IV数据是不对的)

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原创 CF001棉花期权.行情复盘
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