期权日报0302|A股大幅上涨,认购期权获翻倍收益。

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期权总动员   2020-3-28 02:36   2481   0
期权日报2月28日上证50ETF现货报收于2.814元,下跌2.90%,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额991.888亿元,期现成交比为0.30,权利金成交金额22.083亿元;合约总成交3442857张,较上一交易日增加101.70%,总持仓2858786张,较上一交易日增加7.87%。认沽认购比为1.14(上一交易日认沽认购比0.88)。2月28日上证300ETF现货报收于3.933元,下跌3.39%,上证300ETF期权总成交面额1400.671亿元,期现成交比为0.42,权利金成交金额30.203亿元;合约总成交3518298张,较上一交易日增加105.77%,总持仓1638114张,较上一交易日增加5.33%。认沽认购比为1.26(上一交易日认沽认购比0.96)。波动率方面,期权论坛波动率指数下降2.85点,收于21.44点。今日各期权隐含波动率均有所下降。近期,隐含波动率与标的走势一直呈现相反趋势,今日市场也是如此。这表明目前市场投资者情绪仍较为谨慎,当市场下跌时避险情绪增加,投资者选择买入期权防范未来市场再度下行的风险,因此隐含波动率上升;而当市场上涨时,投资者避险情绪有所缓和,隐含波动率下降。同时,大家也应注意到,近期市场涨跌幅度较大,波动率较年前有明显上升。在这样的行情下,期权买方应注意及时调仓或快进快出,避免盈利回吐。

A股三大股指今日集体高开高走,沪指、深成指、创业板指收盘涨幅都超过3%。两市成交额连续第九天突破万亿元,达到1.03万亿元,行业板块全线上扬,北向资金净流入68.41亿元。具体来看,沪指收盘上涨3.15%,收报2970.93点;深成指上涨3.65%,收报11381.76点;创业板指上涨3.08%,收报2135.42点。指数上想提醒大家注意一点,短期来看,大家要关注3066点。在年K线里能看得很清晰,3066是今年年K线的开盘价,如果市场向上运行,重新回到3066之上,按照突破有效性法则,应该在3170左右,只有市场强势涨过这个位置,算是对开盘价的有效突破,这样的形态就很可能是先走完上半年的下影线,然后开始走一颗阳线,所以这个位置非常关键,要重点关注。这两天对于期指和期权而言,做对就短期财务自由了,做错就怀疑人生了。波动太剧烈,赚钱和亏钱的空间都很大。对于衍生品而言,不一定非要来回做、来回赚,找机会做单边方向吧。认准一边高抛低吸,要比来回做,一会购,一会沽,更加稳妥。操作方面:期权目前整体趋势偏多,明天不排除双杀,暴力拉伸后,第二天在暴力拉伸概率很低,明天小幅高开,多单虚值大概率不行,实值稳定。明日预测:周二大盘在稍事整理以后,应该还会延续反弹走势,上方压力位是3007点和3029点。成交量就非常关键了,如果大盘不能明显补量,那么应该是不可能有效突破压力位并延续上攻的,那么仓重者就需逢高做适当减仓了,后市还会有回踩测试支撑位。如果大盘反弹无量而冲高回落展开回踩,下方支撑位是2948点(极限2918点)。其中2918点非常关键,如被有效跌破则预示反弹启动信号消失,大盘还将下去探底。而如果能够有效守住,则还会有波上攻机会。本文(本公众号)所有内容仅限于投资者教育,所有内容不构成任何交易指引性建议,投资者需独立承担自己投资决策的结果。
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