宏源期货研究所期权日报

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未来与选择   2020-3-28 02:36   2521   0
豆粕期权(010-82292826)
豆粕 05 期权波动率空单持有,少量卖出近月虚值看涨,收掉最后的时间价值。
橡胶期权(010-82292661)
少量卖出远月 1W 及以下行权价看跌期权   
棉花期权(010-82292680)
CF009-C-13200 多单继续持有,或者继续做空波动率。   
铜期权 (010-82295516)
Cu2005-C-46000 多单继续持有。
铁矿石期权 (010-82292663)
1、继续卖出 I2005-C-700 和 I2005-P-600 组合,当日卖出均价 30 元/对,维持并坚持到期。维持执行价格为 700 以上的。
2、建议构建以 I2005-C-670 空头和 I2005 期货合约多头的波动率套利策略,配比在维持 delta 中性,目前期权端赚 14 元/吨,期货端亏 15 元/吨,净亏 1 元/吨,建议维持。
PTA 期权 (010-82292599)
1、关注再次卖出看涨机会
2、卖出 TA005-C-4500&TA005-P-4350 组合持有中。
甲醇期权 (010-82292599)
卖出 MA005-P-1925&MA005-C-1925 持有
股指期权(010-82292833)
近期政策风险较高,建议观望


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没有英雄主义,只有大概率。


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