【期权讲堂】高级系列——怎样构建波动率曲面?

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创元期货股份有限公司   2020-3-28 02:33   2627   0





同学们好,不知不觉期权讲堂高级系列课程也进入到最后一节了,在中金所特邀金牌讲师程刚老师的讲解下,我们逐步提升了对期权交易知识的综合理解和应用能力。
今天最后一节课,我们将学习怎样构建波动率曲面。原始的波动率曲面是一个(T,K)曲面,经过价格标准化、时间标准化和空间标准化之后,(T,K)曲面就转换成了(τ,m)曲面。在(τ,m)曲面下,我们可以跨品种、跨时间、跨空间进行比较,这才是我们构建波动率曲面的核心目的。一起来学习吧!

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