股票期权市场日报（2020.03.10）

提示基于对后市方向和波动率的预判，今日推荐以下策略：
（1）市场方向-长期利得：继续推荐基于6月合约的牛市看涨价差策略；
（2）市场方向-短期收入：继续推荐基于3月合约的牛市看跌价差策略；
（3）波动率：推荐基于4月合约的跨式多头或宽跨式多头策略。

具体仓位结构如下表所示：

1
市场信息[h1]
[/h1]标的价格信息

现价/涨跌额单位：元或点
成交量/成交金额：亿

沪深300指数历史波动率

基于系数λ=0.94的指数加权移动平均(EWMA)模型。
期权市场成交信息

2
期权标的后市方向和波动率看法

明日：下个交易日
近月：3月合约到期日
远月：9月合约到期日

3
股票期权策略建议

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