股票期权市场日报（2020.03.16）

提示基于外围市场剧烈波动、国外疫情的加剧，近期国内股市不确定性程度上升，今天继续推荐做多波动率的策略，例如基于4月合约的跨式多头或宽跨式多头策略；相比于上周五推荐的仓位，今天建议可以拉大宽跨式两个行权价之间的价差，也就是建立两个虚值期权的多头，从而降低建仓成本。我们建议同时开50ETF4月2600认沽多头和3100认购多头，这个策略当前的相关参数：

Delta：0.26；
Gama：2.05；
Vega：0.41；
Theta：-0.48；
最大损失：1,302元；
最大盈利：理论上无限。

至于基于后市方向的获取收入和资本利得策略，今天暂时不推荐。

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市场信息[h1]
[/h1]标的价格信息

现价/涨跌额单位：元或点
成交量/成交金额：亿
期权市场成交信息

2
期权标的后市方向和波动率看法

明日：下个交易日
近月：3月合约到期日
远月：9月合约到期日

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股票期权策略建议

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