股票期权报告

2020 年 3 月 16 日至 20 日，上证 50 指数涨跌-6.09%，收于 2628.42。沪深 300
指数涨跌-6.21%，收于 3653.22。50ETF 涨跌-6.15%，收于 2.624。沪市 300ETF 涨跌-
6%，收于 3.644。深市 300ETF 涨跌-6.4%，收于 3.078.
周四北向资金净流出 102.21 亿元。
北向资金周五尾盘加速净流入，Wind 数据显示，北向资金全天净流入 16.87 亿
元，终结连续 7 日净流出；其中沪股通净流出 35.95 亿元，深股通净流出 19 亿元；
本周北向资金累计净流出 337.7 亿元。离岸人民币兑美元跌破 7.15，为去年 10 月以
来首次，日内跌近 800 点。人民币下跌走势利空股市。
从波动率方面看，沪深 300 隐含波动率上涨至 31.2%。波动率较高，方向上可以
买入熊市价差策略，波动率方面可卖出宽跨式策略做空波动率。

SeaLog · 2020-3-24 10:35:40

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