什么是期权的时间价值?

他是什么概念?

sau4922 · 2018-4-30 04:42:48

期权的时间价值就是距离到期的价值,离到期日越远,股票的不确定性就越大,波动就可能越大,期权的时间价值也就越大.

例如，一笔多头期权的期权价格为9，敲定价格为78，当时的期货价格为75，那么，该笔期权的内涵价值为3，即78—75，而时间价值为6，即9—3。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。在期权的有效期内，期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程．一般而言，期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。

宁静务远 · 2018-4-30 04:42:49

期权的价值，包括内在价值，时间价值。时间价值呢，一般不易直接计算，以期权的实际价格减去内在价值求得。

内在价值呢，就是你的期权合同，如果马上执行，所获得的收益。

内在价值根据看涨期权和看跌期权而不同，基本公式虽一样，但，绝对值后一样。

差不多，就可以算出来了。

不过，时间价值似乎没有多大的影响吧。分析它的价值也不高

什么是期权的时间价值?

2 个回复