首先选取观察期间为截至2008年12月31日(起始阶段3年以前),假设你在2009年1月1日以收盘价格在上海买入资产组合中的股票10000股,同时买入香港相同代码的股票10000股。完成以下作业(置信度为99%)
(1)按照历史模拟法计算未来6个月的两个市场的VaR 和ES,...首先选取观察期间为截至2008年12月31日(起始阶段3年以前),假设你在2009年1月1日以收盘价格在上海买入资产组合中的股票10000股,同时买入香港相同代码的股票10000股。完成以下作业(置信度为99%)
(1)按照历史模拟法计算未来6个月的两个市场的VaR 和ES,并且进行比较;
(2) 在正态假设下,计算未来6个月的两个市场的VaR和ES,并且进行比较;
(3) 在t-分布假设下,计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ES,并且进行分析说明;
(4)建立Garch的模型,估计上述两资产的波动率模型,然后计算在正态假设下计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ESVaR和ES.
2,估计出来的资产配置比率,即最小化方差var(rsh-wrhk)的资产配置比率w,构造资产组合为rp=rsh-wrhk。对于此资产组合作如下分析:
(1) 以历史模拟法计算未来6个月该资产组合的VaR, ES ;
(2)在正态分布假设下,通过Monte Carlo 模拟方法模拟未来6个月的该资产组合的VaR 和 ES:
(3)在正态分布假设下,计算6个月的该资产组合的VaR 和 ES;
(4) 同样,构造资产组合为rp=rsh-wrhk,在正态假设下找出wvaR,使得资产组合的VaR最小,即minVaR(rp-wrhk), 并且比较分析两种策略的异同。
股票数据我会给出,有没有大神会的,必有额外酬谢展开 |
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