谁会使用R软件或者stata等分析一段时间内股票的数据,要求如下

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exam★by   2018-4-26 10:54   12976   4
首先选取观察期间为截至2008年12月31日(起始阶段3年以前),假设你在2009年1月1日以收盘价格在上海买入资产组合中的股票10000股,同时买入香港相同代码的股票10000股。完成以下作业(置信度为99%)
    (1)按照历史模拟法计算未来6个月的两个市场的VaR 和ES,...首先选取观察期间为截至2008年12月31日(起始阶段3年以前),假设你在2009年1月1日以收盘价格在上海买入资产组合中的股票10000股,同时买入香港相同代码的股票10000股。完成以下作业(置信度为99%)
    (1)按照历史模拟法计算未来6个月的两个市场的VaR 和ES,并且进行比较;
    (2) 在正态假设下,计算未来6个月的两个市场的VaR和ES,并且进行比较;
(3) 在t-分布假设下,计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ES,并且进行分析说明;
(4)建立Garch的模型,估计上述两资产的波动率模型,然后计算在正态假设下计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ESVaR和ES.

2,估计出来的资产配置比率,即最小化方差var(rsh-wrhk)的资产配置比率w,构造资产组合为rp=rsh-wrhk。对于此资产组合作如下分析:
(1) 以历史模拟法计算未来6个月该资产组合的VaR, ES ;
(2)在正态分布假设下,通过Monte Carlo 模拟方法模拟未来6个月的该资产组合的VaR 和 ES:
(3)在正态分布假设下,计算6个月的该资产组合的VaR 和 ES;
  (4) 同样,构造资产组合为rp=rsh-wrhk,在正态假设下找出wvaR,使得资产组合的VaR最小,即minVaR(rp-wrhk), 并且比较分析两种策略的异同。

股票数据我会给出,有没有大神会的,必有额外酬谢展开
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4 个回复

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2#
QQ860957107  2级吧友 | 2018-4-30 04:42:16 发帖IP地址来自
可以的,你的问题都是可以做,但是非常费时间,要具体详谈
我替别人做这类的数据分析蛮多的
3#
重庆专业配资  4级常客 | 2018-4-30 04:42:17 发帖IP地址来自
地顶顶顶顶顶顶顶顶顶
4#
ivsky长风大侠  3级会员 | 2018-4-30 04:42:18 发帖IP地址来自
为了凑数哦。
5#
李雷X  4级常客 | 2018-4-30 04:42:19 发帖IP地址来自
居然如此复杂
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