为什么平值期权的时间价值最大

论坛 › 期权论坛 › 期权

 纳迟AE68  2018-4-26 11:00  6961  2

回复

分享到 :

0 人收藏

2 个回复

倒序浏览

2^#

y_Dsr 1级新秀 | 2018-4-30 04:41:34 发帖IP地址来自

期权时间价值跟期权的剩余期限和波动率的大小有关，剩余期限越长波动率大，时间价值越大，跟平值虚值实值没关

支持反对回复

3^#

王由自 1级新秀 | 2018-4-30 04:41:35 发帖IP地址来自

.

支持反对回复

2级吧友

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.