笔者昨日提示：市场还会向下是大概率事件，最多会有震荡动作的介入，但前期低点2667必破，寻找2630支撑是迟早的事情。说白了就是买沽后在50ETF到达2630点位附近平仓，之后根据该点位2630的支撑情况择机买购做反弹。昨天的点位说的很清楚了，今天指数瞬时达到最低2623，基本就在2630附近见底反弹。这不是马后炮，都是提前一天明确说明的，做期权难吗？周三估计全天震荡，主要就是验证2623是否是短期底部，如果有效破了2623，市场将会再次开始向下寻底，可以毫不犹豫继续买沽，否则就可以做向上反弹的抄底操作。
300ETF:
昨日提示：300ETF的支撑位在3650，期间择机逢低买沽（优选）或做熊差是不错的选择。显然判断正确，理论上可能会有少部分的踏空，但实际上因为速度太快下探到3615，有可能所有的鱼段都能吃到。明日关注的点位就是3615.
隐含波动率：
经过了多日升波的操作，市场下一步会出现降波的可能，如果周三以震荡为主，那么日内出现降波的可能性就增加。基于这样的判断，卖跨和买跨都心里没底。
3月16日交易： 按计划先平掉买跨中的买购，只是后来沽单没有卖到最高位。由于对于明日波动率的不确定性，所以尾盘空仓。
3月18日交易计划
17日尾盘空仓。 18日盘中做日内分时高抛低吸。
作者的期权投资思路：50期权合约跟随50ETF、50ETF和上证50同步、而上证50又是为大盘服务的，不管升波降波，期权合约（尤其是不会归零的非当月合约）本质就是杠杆放大的50ETF，做对方向放大的收益远远高于时间价值的影响，所以作者的期权投资思路是综合运用技术方法跟着50ETF和大盘做期权。经过权衡和实践了各种组合策略并结合风控的考虑作者最终选择了以买方为主、卖方为辅的交易系统。操作周期以日和周为主，策略专注技术形态体现的价差和波动本身，通过短时间周期（例如1-2小时之内，而长时间持仓就要考虑波动率影响）交易成功将波动率影响降到最低，容错率得到提高，实现用尽量简单的方法做期权
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