请问这道有关期权价格的题怎么解?(计算过程+公式)

假设某种不支付红利股票市价为69元，年波动率为35%，无风险利率为5%，该股票期权的执行价格为70元，有效期为6个月。⑴如果该期权为欧式看涨期权，求该期权价格；⑵如果该期权为欧式看跌期权，求该期权价格；⑶用以上答案检验欧式看涨看跌期权的平价关系。⑷如...假设某种不支付红利股票市价为69元，年波动率为35%，无风险利率为5%，该股票期权的执行价格为70元，有效期为6个月。⑴如果该期权为欧式看涨期权，求该期权价格；⑵如果该期权为欧式看跌期权，求该期权价格；⑶用以上答案检验欧式看涨看跌期权的平价关系。⑷如果该期权为美式看涨期权，求该期权的价格。

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scDHY · 2018-4-30 04:28:01

B-S公式和看涨期权看跌期权平价公式，去看书，然后套公式

这里告诉你公式，你也不会明白是怎么回事，还是要看书

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