在哪外汇期权数据

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大言舌 · 2017-8-24 23:14:10

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58894401 · 2017-8-24 23:14:11

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angryluo · 2017-8-24 23:14:12

东京（道琼斯）--亚洲汇市周四，美元/日圆外汇期权引申波幅全线持稳；在本交易日晚些时候美国公布贸易数据之前的对冲需求为其提供支撑。

交易商表示，1个月期美元/日圆平价期权引申波幅为9.15%/9.45%；较前夜纽约汇市周三的9.10%/9.40%和东京汇市周三的9.05%/9.30%变化不大。

交易商表示，1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.8%/1.0%，纽约汇市周二为0.6%/1.0%。

交易商称，亚洲交易时段有隔夜期权的需求，因为隔夜期权将于格林威治时间1500到期，届时美国贸易数据已公布。市场人士在14%的引申波幅水平交易了面值1亿美元的美元/日圆跨式期权。

一位交易商表示，现汇市场似乎将出现波动，但市场对波动方向尚没有达成一致意见，这就是短期跨式期权如此受欢迎的原因。

他还表示，周三的隔夜外汇期权引申波幅为14%左右。鉴于1个月期的引申波幅通常在12%附近，隔夜期权波幅的定价看起来较为合理。

其他品种外汇期权方面，交易商称，市场人士以9.3%的引申波幅成交了面值1亿美元左右?纽约汇市2月10日到期的美元看涨/日圆看跌期权，执行价为116.70日圆。交易商称，此项交易可能是为对冲当天八大工业国(Group Of Eight)峰会带来的风险。

6个月期外汇期权引申波幅为8.60%/8.90%，1年期外汇期权的引申波幅为8.48%/8.72%。

以下是格林威治时间0430的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市纽约汇市东京汇市

周四周三周三

美元/日圆 9.15%/9.45% 9.10%/9.40% 9.05%/9.30%

欧元/美元 8.80%/9.20% 8.80%/9.10% 9.00%/9.25%

欧元/日圆 8.05%/8.45% 8.10%/8.40% 8.20%/8.50%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.8%/1.0%，纽约汇市周二为0.6%/1.0%。

以下是格林威治时间0430的即期市场汇率：

东京汇市纽约汇市

周四周三

美元/日圆 114.07 114.11

欧元/美元 1.2146 1.2123

欧元/日圆 138.56 138.38

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