来源：海通量化团队
1.1华夏上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权 华夏上证50ETF期权本周总成交量为9,296,094张，其中，认购期权成交4,687,570张，认沽期权成交4,608,524张。期权总持仓量为3,710,491张，其中，认购期权总持仓量为2,090,855张，认沽期权总持仓量为1,619,636张。 华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率继续高位波动。PUT-CALL比率从前周的0.95回升至本周五的1.00。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。 华夏上证50ETF期权波动率指数周内小幅回落，从前周的22.3回落至本周五的18.9。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。 1.2华泰柏瑞沪深300ETF期权 华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为8,411,033张，其中，认购期权成交4,060,682张，认沽期权成交4,350,351张。期权总持仓量为1,919,276张，其中，认购期权总持仓量为944,194张，认沽期权总持仓量为975,082张。 华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内小幅回升。PUT-CALL比率从前周的0.95上升至本周五的1.10。PUT-CALL比率在周内的小幅回升体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于华泰柏瑞沪深300ETF短期走势较为谨慎。 华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的24.6回落至周五的19.9。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。 1.3嘉实沪深300ETF期权 嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为1,657,515张，其中，认购期权成交788,981张，认沽期权成交868,534张。期权总持仓量为523,061张，其中，认购期权总持仓量为251,615张，认沽期权总持仓量为271,446张。 嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率小幅回升。PUT-CALL比率从前周的0.97上升至本周五的1.19。PUT-CALL比率在周内的小幅回升体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于嘉实沪深300ETF短期走势较为谨慎。 嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的24.8回落至周五的20.5。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。 2.1沪深300指数期权 沪深300指数期权本周总成交量为223,960张，其中，认购期权成交105,662张，认沽期权成交118,298张。期权总持仓量为80,833张，其中，认购期权总持仓量为41,815张，认沽期权总持仓量为39,018张。 沪深300指数期权PUT-CALL比率周内小幅回升。PUT-CALL比率从前周的0.95上升至本周五的1.14。PUT-CALL比率在周内的小幅回升动体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于沪深300指数短期走势较为谨慎。 沪深300指数期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的25.2回落至周五的21.4。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。 3.1大商所商品期货期权 豆粕期货期权本周总成交量为296,306张，期权总持仓量为516,249张。玉米期货期权本周总成交量为170,051张，期权总持仓量为360,985张。铁矿石期货期权本周总成交量为352,158张，期权总持仓量为215,174张。 3.2郑商所商品期货期权 郑棉期货期权本周总成交量为54,919张，期权总持仓量为104,415张。白糖期货期权本周总成交量为83,751张，期权总持仓量为122,137张。PTA期货期权本周总成交量为37,840张，期权总持仓量为73,596张。甲醇期货期权本周总成交量为47,125张，期权总持仓量为58,815张。菜粕期货期权本周总成交量为20,277张期权总持仓量为17,046张。 3.3上期所商品期货期权 沪铜期货期权本周总成交量为43,207张，期权总持仓量为33,220张。橡胶期货期权本周总成交量为14,168张，期权总持仓量为31,811张。沪金期货期权本周总成交量为9,367张，期权持仓量为21,578张。 风险提示： 市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。 联系人：袁林青 021-23212230 | 
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