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2020/1/7 星期二 一、消息面： - 上海国际能源交易中心: 近日，形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。点评：持续关注美伊冲突事件。
- CZ部：积极指导各地吸引外资银行参与地方债券承销。点评：中性。
- 港交所表示，沪深港通开通5年以来，北向流入金额达到1.01万亿人民币，外资持股达1.44万亿人民币；债券通开通2年多以来，达成交易超过3.8万亿人民币。点评：中性。
- 华储网：1月9日将竞价交易2万吨储备冻猪肉。点评:中性。
- 美国三大股指全线收跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数收跌233.92点，跌幅0.81%，报28634.88点；纳斯达克综合指数收跌71.42点，跌幅0.79%，报9020.77点；标普500指数收跌23.00点，跌幅0.71%，报3234.85点。点评:中性。
- 富时A50指数期货上涨0.47%。点评:中性偏多。
二、资金面： 北向资金概况：（研判50指数重点看沪港通） 沪深两市资金净流出167.80亿元 北向资金概况：流入62.83亿，其中沪股通流入16.68亿。 量能：两市成交合计8041亿元。(较上一交易日量能放大） 周一，早盘两市低开高走，午后大幅回落，沪指3100点得而复失，创业板指涨幅收窄。盘面上，黄金、石油、航天航空、农牧饲渔、汽车、有色、电子元件等领涨，银行、保险表现不佳；题材股方面，转基因、特斯拉、农业种植、北斗导航、无人机、可燃冰、油气设服、无线充电等领涨；超级品牌、白酒、光刻胶等跌幅居前。
整体上个股维持涨多跌少，涨停达90余家，成交量有所增加，市场氛围尚可。 截止收盘，沪指下跌0.01%，报3083.41点；上证50指数下跌0.7%，报3056.84点，沪深300指数下跌0.38%，报4129.3点。
（1）vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权方面： 1月6日上证50ETF现货报收于3.05元，下跌0.59%，上证50ETF期权总成交面额951.863亿元，期现成交比为0.38，权利金成交金额14.451亿元；合约总成交3087933张,较上一交易日增加48.93%，总持仓4029672张，较上一交易日增加1.53%。 认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.66)。 从1月持仓变化来看，认购在3100处增仓最大，认沽在3000处增仓最大，50ETF支撑压力仍在强化。 （2）300ETF期权
沪深300ETF现货报收于4.123元，下跌0.39%，沪深300ETF期权总成交面额545.277亿元，期现成交比为0.22，权利金成交金额8.763亿元；合约总成交1313075张,较上一交易日增加53.73%，总持仓1052332张，较上一交易日增加9.95%。 认沽认购比为0.62(上一交易日认沽认购比0.61)。 五、波动率方面：
50ETF期权波动率截止收盘报收16.02，较上一交易日上涨4.5%。认购隐波仍低于认沽水平，且价差扩大，50ETF期权市场情绪回归中性。 300ETF期权截止收盘，报收18.37，较上一交易日下跌11.06%。
六、技术面：
从核心板块来看，银行板块收高位十字星，保险板块跌破5日均线，证券板块冲高回落收平，家电板块跌破5日均线。从权重个股来看，平安跌破5日均线，茅台跌幅收窄，招行收高位长上影十字星。整体来看，受贸易谈判传闻影响，两市尾盘跳水，但创业板仍强势大涨，两市分化明显，50ETF跌破5日均线回补缺口，重回前高位置，短线有转弱迹象，关注其3.10处压力及20日均线支撑。
综合研判： 隔夜美股探低后迎来反弹。由于中石油在沪指权重占比较高等因素，昨日沪指盘中一度上冲3100点，但午后指数逐级回落。消息面来看并未出现显著利空消息，临收盘时指数出现修复回升。基于隔夜消息面及市场情绪观察，预计今日指数将延续修复反弹。昨日两市成交额超8000亿元，创出逾8个月新高。市场对“春季躁动”的多头情绪仍维持。操作上以逢低做多或区间思路交易为主，注意止盈止损。 50ETF
沪深300
50ETF期权，今日合约选择参考：
买方合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨1月购3100M，看小涨1月购2950M。 如果布局认沽做空：看大跌1月沽3000M，看小跌1月沽3200M。
300ETF期权（510300），今日合约选择参考：
买方合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨1月购4200M，看小涨1月购3900M。 如果布局认沽做空：看大跌1月沽4100M，看小跌1月沽4300M。 免责申明：以上文章部分数据信息来源于公开资料，文中信息不构成对投资者的任何投资建议，投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失，不承担任何责任。期权有风险，入市需谨慎。祝愿投资顺利！ 学习了解更多期权相关资讯敬请关注公众号《上证50ETF场内期权投教基地》
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