期权专栏｜50ETF期权交易策略12.31

方向性
昨日上证指数突破收涨1.16%，两市成交6110亿元，连续两日突破6000亿。北向资金全天净流入44.28亿元，为连续30日净流入。隔夜美股调整。
波动率
昨日vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权波动率连续两日反弹，收盘14.96%，接近本月高位。300ETF期权及股指期权波动率均大幅上涨，收盘波动率达上市以来最高值。
策略
操作建议上，300etf期权的认购牛市价差组合（买沪市300ETF1月认购4.0卖4.1）注意滚动操作，同时在50etf期权上配置的卖出跨式期权（3.0的call和put)继续持有。卖出宽跨式期权（50etf期权3.0的put和3.1的call，华泰柏瑞300etf期权4.0的put和4.1的call）的头寸也继续持有。