2020年01月02日期权交易日志

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 期权主义  2020-1-2 16:51  2971  0

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一、当日行情

2020年第一个交易日，上证50ETF标的资产新年迎来开门红，当日收于3.081，当日涨幅0.75%。

二、当日交易

当日卖出3月Put虚值期权合约对冲Delta。

随着标的资产高开高走，Call和Put的IV也同向涨跌，你会发现在对冲Delta的时候卖出的Put的价格会较高一点。

随着标的资产和隐含波动率的升高，Delta、Gamma和vega都有所损失。

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