50ETF期权服务商：中信涨停，期权市场维持乐观！

12月30日，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交3643188张，较上一日减少0.87%，总持仓3702711张，较上一交易日增加0.11%，上证50ETF期权总成交面额1112.334亿元，期现成交比为0.51，认沽认购比为0.60，和上一交易日0.60持平。

上证50ETF：报收于3.051元，涨1.40%，日内振幅1.96%；总成交量为571.4万手；总成交额17.3亿元。

沪市300ETF（510300）：报收于4.075元，涨1.44%，日内振幅2.19%；总成交量为542.4万手，总成交额22.0亿元。

深市300ETF（159919）：报收于元4.139元，涨1.40%，日内振幅2.16%；总成交量为295.5万手，总成交额12.2亿元。

波动率指数日内实时行情--50ETF期权

波动率指数日内实时行情--300ETF期权

波动率指数日内实时行情--股指期权

期权标的走势图--50ETF期权

Skew指数日内实时行情--50ETF期权

Skew指数日内实时行情--300ETF期权

Skew指数日内实时行情--股指期权

策略观点

从核心板块来看，受消息面影响，银行板块相对较弱，保险板块放量大涨至近期箱体上沿，证券板块放量大涨5.67%，家电板块维持高位震荡，盘中创新高。

从权重个股来看，平安放量站上30日均线，茅台突破60日均线，招行相对较弱，收长下影假阳线。

整体来看，面对前高压力，多日震荡后，券商再次发力，带头大哥中信证券153亿成交量封板，市场做多情绪高涨，北上资金再次流入65亿，目前50ETF重回前高压力处，300ETF已破新高，重点关注前高压力及5日均线支撑。

操作建议

操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，控制仓位；组合策略选择上，预测短期震荡向上，可选择构建牛市价差策略，总体控制风险仍为第一要务。

权利方策略：

今日合约选择参考：合约选择：合约有虚值，平值，实值之分
1、50ETF期权（510050）
权利方合约选择参考：
看上涨做多：看大涨1月购3000M，看小涨1月购2950M

看下跌做空：看大跌1月沽3100M，看小跌1月沽3200M。

2、300ETF期权（510300）
今日合约选择参考：买方合约选择参考：
看上涨做多：看大涨1月购4000，看小涨1月购3900。

看下跌做空：看大跌1月沽4100，看小跌1月沽4200

3、300ETF期权（159919）
今日合约选择参考：买方合约选择参考：
看上涨做多：看大涨1月购4100，看小涨1月购3900。

看下跌做空：看大跌1月沽4100，看小跌1月沽4200

基本上偏实值一些，是实值一，实值二，相对的波动差价大一些。

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