2019年12月23日期权交易日志

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一、当日行情

上证50ETF标的资产震荡下跌，收于2.979，当日跌幅-0.87%。

二、当日交易

当日卖出3月Call期权合约，对冲标的下调时产生的风险敞口。

上证50标的资产走低，平值期权IV走低。12月合约离到期日只剩两天，深度虚值期权因波动率微笑原因IV涨幅较大。

临近到期日Theta衰减较快，但持仓IV因波动率微笑也有所提升，两相比较当日亏损。

今日三所同时上市300期权，下图是中金所300股指期权2月行权价为4050的Call和Put的隐含波动率走势。当标的资产下跌时，两者波动率呈反向走势，即标的涨IV跌，标的跌IV涨的样子。可以做IV高位双卖，IV低位平仓等波动率交易。当然要考虑现在手续费有点贵的情况，谨慎交易。

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2019年12月23日 期权交易日志