最新榜单来了！这些私募上榜首届中国期货FOF种子基金邀请赛半年度总榜

未来可期期待辉煌

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛
第二季度榜单及半年度总榜发布
（统计截止日2019年11月29）

由证券时报、期货日报联合指导，期报投资、期货实战排排网联合主办，徽商期货、华泰证券战略支持，融航信息独家赞助的【首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛】第二季度榜单重磅发布！

第二季度参赛账户概述

本届邀请赛自5月21日开赛以来，截至11月底，参赛账户保证金规模约11.03亿元。账户规模1000W以上比例14%；500-1000W比例为31%；200-500W依旧占比最大，约为55%。

参赛账户保证金规模比例
（单位：万元）

数据来源：首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网

统计截止日：2019年11月29日

近几月，CTA策略遭遇较长周期的回撤，大赛参赛账户也不例外，九月累计净利润下滑明显，十月和十一月各账户成绩有所回稳。经统计，截至11月底所有账户累计盯市盈亏利润为1994.30万元，累计手续费2527.52万元，累计净利润为-533.22万元。

从比赛分组情况看，第二季度程序化组表现要优于非程序化组，大约有49.59%的程序化账户和37.7的非程序化账户第二季度取得了正收益。

参赛账户第二季度收益率分布特征

数据来源：首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网
统计周期：2019.09.02-2019.11.29

参赛账户平仓盈亏及手续费情况
（单位：元）

数据来源：首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网
统计周期：2019.05.21-2019.11.29

程序化组第二季度收益率分布

数据来源：首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网
统计周期：2019.09.02-2019.11.29

非程序化组第二季度收益率分布

数据来源：首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网

统计周期：2019.09.02-2019.11.29

从细分策略看，参赛组以复合策略为主，占据51%的比例。单一趋势策略占27%，统计套利策略占10%，日内高频策略占5%。

各策略组参赛比例

数据来源：首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网

统计截止日：2019年11月29日

从策略表现看，第二季度表现最好的是统计套利策略，季度收益率为0.99%；大赛前期表现较好的趋势策略在七月和九月遭受较大回撤之后，季度收益率为-2.75%；复合策略季度收益率为-1.47%；日内高频策略季度收益率为0.91%。

分策略指数表现

数据来源：首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网
统计截止日：2019年11月29日

大赛第二季度绝对收益排名
（2019.09.02-2019.11.29）

季度榜单按参赛产品期货账户当期绝对收益率进行排名。本期季度榜单数据统计区间为2019年9月2日至2019年11月29日间的期货账户日频数据。

【程序化组第二季度绝对收益前三名】

杭州哲石投资管理有限公司的“哲石莫仓量化对冲1号期货账户”获程序化组第二季度绝对收益第一名；

广东聚启元资产管理有限公司的“聚启元双勉2号期货账户” 获程序化组第二季度绝对收益第二名；

横琴华茂阳光基金管理有限公司的“华茂一号贵金属套利期货账户” 获程序化组第二季度绝对收益第三名。

【非程序化组第二季度绝对收益前三名】

上海旭冕投资管理有限公司的“旭冕凯旋门一号期货账户” 获非程序化组第二季度绝对收益第一名；

南京金邦安投资管理顾问有限公司的“容克一号期货账户” 获非程序化组第二季度绝对收益第二名；

杭州恒欧资产管理有限公司的“恒欧私募投资基金2号期货账户” 获非程序化组第二季度绝对收益第三名。

大赛半年度综合得分排名
（暨第20期总榜单）
（累计参赛日须超过大赛已持续时间的50%）

总榜单以大赛开赛日（2019年5月21日前报名的账户）或参赛起始日（2019年5月21日后报名的账户）为计算基期，按三维综合评审法进行综合打分后进行排名（三维包括：年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤）。为使所有评审维度的影响力在同一量纲，计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数（得分在0-100之间）：S1，S2，S3。

总榜单综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%。

本期总榜单数据统计截止日为2019年11月29日的期货账户日频数据。

【程序化组半年度总榜单】

广东博弈树投资股份有限公司的“博弈树量化1号期货账户”以综合得分84.17分获程序化组第20期总榜单第一名；

珠海市佳禾资产管理有限公司的“佳禾广科量化一号期货账户” 以综合得分83.46分获程序化组第20期总榜单第二名；

杭州哲石投资管理有限公司的“哲石莫仓量化对冲1号期货账户” 以综合得分81.34分获程序化组第20期总榜单第三名。

【非程序化组半年度总榜单】

成都赚呗投资管理有限公司的“赚呗元字一号期货账户”以综合得分76.93分获非程序化组第20期总榜单第一名；

北京黑石创富资产管理有限公司的“黑石乾坤一号期货账户”和杭州七禾新资产管理有限公司的“七禾大自然期货账户”以综合得分76.62分并列非程序化组第20期总榜单第二名；

上海浦浩投资有限公司的“矶法CTA三元永续期货账户”以综合得分76.15分获非程序化组第20期总榜单第三名。

【声明】本榜单所有账户排名、收益和净值等仅以参赛产品的期货账户权益数据为统计口径。期货账户收益情况并不代表私募产品真实的收益和净值。本榜单不产生任何投资建议，不构成对任何机构、高净值客户及基金产品的推介。本排名最终解释权归中国期货FOF种子基金邀请赛组委会。

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛
榜单发布渠道及时间

一、大赛榜单通过以下官方渠道发布：

1. 期报投资微信公众号：shqbtz

2. 大赛官网：

http：//qhsz.qhrb.com.cn/fof/index.html

3. 期货实战排排网官网及公众号：

http：//qhsz.qhrb.com.cn（官网）

qhszppw（公众号）

二、榜单发布时间：

1. 周榜单于每周结束后的3个工作日内发布；

2. 月榜单于每月结束后的10个工作日内发布；

3. 季榜单于每个季度结束后的15个工作日内发布；

4. 总榜单与周榜单同步发布；

5. 年度榜单于2020年6月中下旬发布。

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛
榜单设置及评选规则

http://qhsz.qhrb.com.cn/fof/rule.html

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