沪深300股指期权明日上市交易,你需要知道的都在这里!

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宏源期货有限公司   2019-12-22 14:44   1864   0




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沪深300股指期权12月23日上市交易!
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关于股指期权你需要知道的信息



有关事项
一、上市交易时间
沪深300股指期权合约自2019年12月23日(星期一)起上市交易。



二、上市交易合约月份和挂盘基准价
沪深300股指期权首批上市合约月份为2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。各合约挂盘基准价由交易所结合沪深300股指期权做市商报价等因素确定,并在合约上市交易前公布。



三、合约到期日
根据中金所的相关规则,沪深300股指期权的合约到期日设在第三个周五,与股指期货到期日一致。


四、限价指令每次最大下单数量
目前交易者只能通过限价指令的方式进行委托下单。 沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。


五、交易保证金
宏源期货投资者沪深300股指期权的最低保障系数定为0.5,保证金调整系数定为13%。按规则应收取的保证金高于该标准的,按较高标准执行。


u 每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价×合约乘数) +max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)

u 每手看跌期权交易保证金=(合约当日结算价×合约乘数) +max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)


一个原则:越虚值保证金收取的越少,越实值收取的越多!


六、持仓限额
同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。


单边持仓量的计算方法:看多=买看涨+卖看跌;看空=买看跌+卖看涨。


七、相关费用
沪深300股指期权合约的手续费标准为每手30元,行权(履约)手续费标准为每手4元。


八、交易限额
沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个星期五(2020年3月20日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自2020年3月的第4个星期一(2020年3月23日)至6月的第3个星期五(2020年6月19日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。


套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的,按照一次认定。


九、行权价格范围
沪深300股指期权的初始行权价格范围是沪深300指数前一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。


十、买卖方式
对于300指数期权,由于指数是不能买卖的,因此没有备兑开仓和备兑平仓指令。买卖类型一共是4种,分别是买入开仓,卖出平仓,卖出开仓,买入平仓。


十一、行权交割方式
沪深300指数期权的行权方式为欧式,行权申请在行权日15:15之前有效。如果买方行权提交了行权的最低盈利金额,那么当期权的实值额大于max(最低盈利金额,行权手续费)时,该合约将参与行权;如果买方未提交行权最低盈利金额,那么当实值额大于行权手续费时,该合约将参与行权。交割方式为现金交割。







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