KDJ策略的改进与期货量化交易

独创获利回吐理论
提高了金叉死叉抄底逃顶的准确性
避免金叉死叉反复出现的量化陷阱

众所周知，KDJ指标是众多经典指标中的经典，它漂亮的理论和逻辑，金叉死叉显示的买卖时机，给我们提高了一个抄底逃顶的良好信号。

但指标缺陷也是存在的，那就是在盘整时出现的反复交叉，如果这个问题不加以修改，而设计的量化策略交易中，会带来亏损。原因是，量化系统信号的反映速度，有时会慢于市场的变化，不能应对暴涨暴跌，道理很简单，因为指标是根据即使数据计算而来的，价格数据在先。

为此，我将研究的获利回吐理论量化后，弥补这个缺陷。

我独创的“获利回吐理论”，成功在量化交易系统中实现，为经典指标KDJ的量化逻辑作了很好的补充和修正，并取得了不错的实盘交易效果。获利回吐理论解释了波浪理论，2018年被刊登在美国世界著名杂志“股票与商品”杂志上，获得肯定。（Stocks&CommoditiesMagazine）

获利回吐理论，实际上是对经典的波浪理论作出了全新的解读。杂志总编辑将文章标题修改为：波浪与获利回吐，是对文章的完美注释。

以下实盘交易，仅供参考，没有任何推荐意图。

一）KDJ期货量化实盘交易回报

这是使用国信Tradestation软件，在棉花，螺纹钢，黄豆，豆粕四个品种上，二个多月回报近30%，不高但非常稳定，我们的量化策略第一考量就是：稳定。

注意：曲线中间的坑，是出金1万，后又补回的反映。

二）在国信Tradestation，A股KDJ实盘量化交易

1，顺鑫农业，日线（实盘）

2，今世缘，日线（实盘）

3，中信证券，日线（实盘）

三）在MC软件上，A股KDJ量化交易绩效

1，海天味业

2，通策医疗

获利回吐理论的书，从一个全新角度，揭示了市场波动的内在原因和秘密，重新解读了经典理论，2016年在美国印刷出版。

我们将在线下培训中，开放KDJ策略，对该策略有兴趣的朋友，可联系：

五星量化中国部负责人丰先生

五星量化研究室创始人王老师

LAwang13

五星量化交易研究室

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