期权日评1126：这已经是第四次了

一、行情简述众所周知，今日是MSCI配置从15%到20%的日子，号称是有数百亿外资进场。

而50ETF小幅高开冲高3.01后就缓慢下行，随后慢慢震荡，收盘小幅下跌。

外资进场的姿势是这样的：

进来的非常多也很稳健，尾盘砸盘了一下，其实是集合竞价未成交。这里就涉及到博弈了，大家都知道外资要进场，他自己或者别的投资者会提前买入，最后一天成交量居然，然后后面的事情都知道了。这是MSCI从5%开始的地第四次，第一次尾盘拉升，后面三次都是和今天这类似的现象。

一些成分股也出现了尾盘集合竞价大额成交，但是价格偏离较多的现象。

二、期权表现
十一月合约由于快到期了，标的全天波动不大，时间价值的损耗导致多数都是绿色。十二月合约则由于波动率的下降和组合策略的显现，只有部分实值认沽略红，其他都是绿色。

但是11月平值由于GAMMA巨大，盘中的波动好大

短线高手快进快出是个机会。

三、特色事件
今日主要就是MSCI的流入和标的、成分股之间走势的不一定正相关性。
以及11月合约的GAMMA导致期权波动较大。
其他无特殊事件。

四、策略马后炮
故伎重演的想赚取标的窄幅波动，平值期权缩水的利润，开盘少量加仓卖出3000购，并买入下个月2900做保险。

经过一天的等待，有些利润。
12月份风林火山组合总体盈利。

账户又创了新高，真实看不懂，涨也赚钱，跌也赚钱横盘也赚钱。得择机平仓，改天再战了。