2019年12月05日期权交易日志

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 期权主义  2019-12-10 07:25  3735  0

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一、当日行情

上证50ETF标的资产当日高开震荡，收于2.919，当日涨幅0.62%。

二、当日交易

当日持仓Delta自动对冲至0附近，无需多做交易。

下图是12月代表平值期权隐含波动率走势，很多交易员的心情可能就和图形一样，心如止水。

不过从标的资产21天历史波动率走势来看，其实2016年，2017年的隐含波动率就不是很高，而且持续时间也较长。不知道最近这段时间是否也进入了这样的一个调整周期。

受标的资产轻微走高影响Gamma收益为负，当日盈利来源于Theta。

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