现有一个期限为3个月的欧式股票看涨期权，跪求急急急

现有一个期限为3个月的欧式股票看涨期权，其执行价格为45元，期权交易价格为8元，一个同样期限同等执行价格的看跌期权的市场价格为1元。无风险利率为10%，股票价格为50元。
1，是否存在套利机会？如何套利？
2，如果期权到期日的股票价格为40元，套利利润为...现有一个期限为3个月的欧式股票看涨期权，其执行价格为45元，期权交易价格为8元，一个同样期限同等执行价格的看跌期权的市场价格为1元。无风险利率为10%，股票价格为50元。
1，是否存在套利机会？如何套利？
2，如果期权到期日的股票价格为40元，套利利润为多少？展开

crazy1398 · 2018-4-30 03:52:39

Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]

根据平价公式依题意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。
(注：题目中没有说明无风险利率是否连续，这是按不连续算的e^-r，由于是3个月期，对于T-t是按年化来计算的。)
把相关数值代入平价公式可得1+50

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