A. 看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B. 看跌期权的Delta和Gamma都会变小
...1.假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。
A. 看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B. 看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C. Delta会变大,Gamma会变小D. Delta会变小,Gamma会变大
2.假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要( )看涨期权才能实现delta中性。(假设股息率为0%)