50ETF期权日报---2019年11月30日

50ETF期权 - 速览
关键数据
2019/11/29

市场表现
截止至2019年11月29日，平值认购期权（50ETF购12月2.952A）收于0.0189，下跌39.81%；平值认沽期权（50ETF沽12月2.952A）收于0.074，上涨51.64%。平值期权合成标的贴水1.63%，平值认沽认购隐含波动率差-0.47%，存在反向套利机会；上证50股指期货当月、次月、当季和下季基差分别-1.27、-4.67、-7.47和-20.07点；持有50当月虚二购虚二沽衣领指数策略表现较好，累计盈亏39.41%。

成交持仓分析
截止至2019年11月29日，期权合约总成交3,763,962张，较上一交易日增加43.05%，总持仓4,078,463张，较上一交易日增加9.39%，成交持仓比92.29%。期权成交量认沽认购比104.07%，持仓量认沽认购比79.23%。

波动率分析
截止至2019年11月29日，标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为10.94%、11.69%、11.69%和14.53%。201912、202001、202003和202006期权隐含波动率分别为13.12%、13.54%、13.91%和14.23%。

数据来源：wind