knock-out 期权的Delta如何计算?

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爱用户   2019-11-23 23:31   11330   4
如图所示的期权,一旦敲出则期权失效,不敲出则获得获得如图所示收益。
应该怎样计算Delta?
谢谢!
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热心回应  16级独孤 | 2019-11-23 23:31:43 发帖IP地址来自






资料来源,及进一步阅读,请查询上海证券专题报告《障碍期权的定价和希腊字母风险》
3#
BOBO  1级新秀 | 2019-11-24 12:16:23 发帖IP地址来自 四川成都
等待大神
4#
heyuan12  5级知名 | 2019-11-24 15:04:05 发帖IP地址来自 澳大利亚
delta也需要分段,超过就是0,没超过正常计算那。
5#
阿强  1级新秀 | 2019-11-24 22:53:39 发帖IP地址来自 吉林松原
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
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