2019年11月12日期权交易日志

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 期权主义  2019-11-14 11:47  3240  0

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一、当日行情

当日上证50ETF标的资产震荡整理，收于3.017，当日涨幅0.13%。

二、当日交易

受到虚值期权Delta变小的影响，加卖了几手12月Call期权合约对冲Delta。

经过昨天较大的波动，今天标的走势平平，隐含波动率不出所料有所下调，日内双卖策略较为理想。

当天收益来源为Delta和Theta，因为持有深度虚值合约，IV相对于平值期权有所上涨，因此Vega呈亏损。

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