期权量化交易

300ETF和300指数期权就要来了。两个期权对应的标的都是300，实际走势应该不会差别太大。因为期权的数据都是不连续的，所以不太好进行研究。但是换个思路，因为期权对应的标的都是300指数和300ETF，那么研究300指数和300ETF理论上也是一样的。所以近期针对300指数进行了研究，搞出了一套量化策略。目前来看表现非常不错。就等300期权出来后进行验证了。

期权量化交易 · 2019-11-13 14:08:21

图片中的红线即为300指数按照策略交易的资金曲线图，已经按照万三的费用扣除了手续费。

期权量化交易 · 2019-11-13 14:15:15

不知道这样的思路有没有问题，欢迎大家指正。

hs441447 · 2019-11-13 14:52:38

这是什么策略？平价套利吗？

期权量化交易 · 2019-11-13 15:12:44

hs441447 发表于 2019-11-13 14:52
这是什么策略？平价套利吗？

不是，单纯的指数择时策略

期权量化交易 · 2019-11-13 16:42:14

试了一下策略在上证50指数上的效果，看起来也是可以的，明天开始跟踪一下看看效果。

期权量化交易 · 2019-11-13 17:42:06

@期权量化交易

期权量化交易

300ETF和300指数期权就要来了。两个期权对应的标的都是300，实际走势应该不会差别太大。因为期权的数据都是不连续的，所以不太好进行研究。但是换个思路，因为期权对应的标的都是300指数和300ETF，那么研究300指数和300ETF理论上也是一样的。所以近期针对300指数进行了研究，搞出了一套量化策略。目前来看表现非常不错。就等 ...查看全文

期权量化交易发表于 2019-11-13 14:01

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