【每日早评】50ETF期权盘前展望20191112

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
3.013
-1.54%
22.9亿
上证指数
2909.97
-1.83%
1663亿
沪深300指数
3902.98
-1.76%
1303亿
　周一两市股指向下跳空后持续震荡下行，上证指数跌近2%。由盘面看，个股几乎全线杀跌，行业板块全线飘绿，权重股和题材股均表现不济；技术上，上证指数跳空下行，一举跌破60日线和半年线，k线形态近乎光头光脚，空方力量明显主导市场。整体看，通胀数据高于预期，经济陷入类滞胀困局，是市场大幅调整的主因，但同时随着MSCI的扩容、部分A股价值洼地显现，外资逐渐进入市场，长期仍存机会，两种因素交融使得市场短期处于震荡格局，后市走势不乐观但也没必要太过悲观，操作上，以震荡市、波段行情看待，短期可以关注2870-2900点附近的支撑。

50ETF60分钟K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交3308342张，较上一日增加14.07%，总持仓4217386张，较上一交易增加3.06%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1008.977亿元，期现成交比为0.76，认沽认购比为0.86，和上一交易日0.68大幅上升。期权合约方面，50ETF沽11月2950涨幅最大，为83.93%，50ETF购11月3100跌幅最大，为-54.09%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约加权波指近日震荡盘升，日终收在15.63%。50ETF11月平值认购期权合约3100隐波14.75%，11月平值认沽期权合约3100隐波13.47%，IV总体认购大于认沽。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方暂时观望为宜，盘中下跌较多可小仓位博反弹，不宜恋战；组合策略选择上，预测短期震荡偏空，可选择熊市价差策略或卖出当月宽跨策略，总体控制风险仍为第一要务。

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