50ETF期权——10月合约行权在即

玩期权的朋友应该知道，每个合约到期月份的第四个星期三,是这个期权合约的最后交易日。通常我们把最后到期日的期权叫做末日期权。因为过了这一天，期权就作废了。
虽然就是这一天时间，但也正是因为只有一天，短短的四个小时的交易时间，价格上的一点小小的变化，都可能影响到期权能否行权。这样也是末日期权吸引投机客的一个重要原因：高杠杆，高收益。由于临近到期，期权的时间价值几乎为0，因此，就可以以相当低的价格买入平值期权或轻度虚值期权，把杠杆做得很高，一旦盈利就是巨赚。

末日期权行情，掌握期权规则投资者，买方策略值得一搏，博取超额收益。

为什么末日行情更激烈？

随着期权合约的临近，在最后15天急速的损耗虚值的时间价值，整个虚值期权不值钱，此类合约就成为买方“死亡合约”，虚值的期权合约变成废纸一张，这样的风险也很大。

当行情发生转向，期权价格就发生激烈变化。

在相同行权价格下，11月份期权合约涨幅都没有达到100%涨幅。末日期权行情（10月份），在相同市场情况下，更具有弹性，博取高额收益的概率更大。

怎样成功逮到末日轮里的巨大涨幅呢？

主要把握以下几个条件：
（1）入场时机不能太早。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的到期日是周三，一般末日轮的入场时机不要早于当周的周一。

（2）要认为标的物（50ETF期权）在当月期权到期的这一两天内会发生大涨或大跌的行情，如果到期日标的窄幅震荡，则末日时虚值一档的期权归零几乎是必然的。

（3）在有大行情的判断前提下，不妨用小钱“娱乐一把”。看涨买认购，看跌买认沽，大不了买个跨。当然这里要注意一点，并不是每个执行价格的合约都会有大的涨幅。

周五50下跌1.47%，为什么并不是所有的认沽合约都赚钱了呢？

也是源于临近行权，深虚合约时间价值的损耗

期权的交易机制是T+0，不要去用炒股的老心态做期权，这样只能看着时间价值白白损耗。

从上图可以看出，当天波动来看，平值合约涨幅度是最高的，尤其是月末，当不能够判断行情大小时，买入平值合约或者实值合约是最适合的。时间价值损耗比较快，可以适当买入实值一档的合约，来对应时间价值的损耗，性价比最高。

也有很多朋友都在探讨，末日可否买入跨式，答案是肯定的，但是有个前提，标的波动足够大。

双买平值期权都能够获得最大250%的收益，如果只看赚钱的一边，收益可能是500%，如果选的不是平值而是虚值甚至可能高于1000%的单日收益，这样的收益过于诱导交易者。

行情一旦波动不大，双买的结果就是两张合约同时归零。理性交易者，末日期权肯定值得玩，而且能够获得不菲的利润。但我只是想提醒交易者，要参与，别盲目。
10月末日轮波动率处在低位，还是适合权利方小资金参与练练手的。

50ETF期权—— 3分钟快学期权（一）

50ETF期权——三分钟快学期权（二）

50ETF期权——三分钟快学期权（三）

50ETF期权——三分钟快学期权（四）波动率

50ETF期权—— 期权杠杆与期货杠杆的区别

A股衍生品——50ETF期权对股市的影响

期权属于高风险，高收益的投资衍生品工具，学习很重要，一定要了解期权，再参与期权市场的交易。要正确认识期权，学习期权，避免走入投资误区。
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