基于铁鹰特性及弱点,本人设计加宽做空delta价位

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chaou   2017-8-21 13:47   8624   0
20K指数期权账户新仓:SPX9月1日交割(卖2330看跌/买2320看跌)(卖2490看涨/买2500看涨),入仓8月18日SPX@2328vix@14.25,15单位,卖信用1500美元(1.5),buying power reduced 13500美元,交割作废回报1500/135000=11.11%。

上星期SPX的调整显示较多下行风险,或SPX进入新的滑动区域?因此,基于铁鹰特性及弱点,本人设计加宽做空delta价位,但时间有14天,随着SPX的价格变化,看涨看跌端或需调整。如不做调整的话,在8月25日得益于时间磨损,也可套利,资金回笼。

本账户试验性地投资2万美元,每星期运用碟式日历铁鹰策略,利用时间磨损获取收入。在VIX10-11环境下,过去15周每周回报5%1000美元,得益于SPX在狭窄区域滑动。但在新环境下,交易的概率区域或做调整。

注:SPX新的区域 2350至2450,yes or no?

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