隐含波动率的异常现象

本周实值认购期权的隐含波动率，尤其8、9月实值认购期权的隐含波动率大涨，而同月的平值及虚值认购期权的隐含波动率却在下降，这是怎么回事？意味着什么？就教于行家！

LLW9BiP4Sg · 2017-8-4 23:46:23

说明黑天鹅风险加大

LLW9BiP4Sg · 2017-8-4 23:46:31

好总好久不见

梧桐 · 2017-8-4 23:57:10

skew变得更陡峭了

rimrockcn · 2017-8-5 11:15:54

这是逐渐接近到期日的原因

好恽气 · 2017-8-5 16:40:13

这和到期日没有关系，以前那么多次到期日前，都没有出现过这种现象

父亲 · 2017-8-5 21:46:11

买极度虚值的人很多，波动率高，所以造成了这种现象

好恽气 · 2017-8-6 06:01:20

不是虚值的认沽期权，而是实值的认购期权，实值程度越高的，这个星期隐含波动率上涨越多

LLW9BiP4Sg · 2017-8-6 11:04:54

兴业水晶球第一次0分

LLW9BiP4Sg · 2017-8-6 11:05:03

好恽气发表于 2017-8-6 06:01
不是虚值的认沽期权，而是实值的认购期权，实值程度越高的，这个星期隐含波动率上涨越多

和你分析的一模一样

静候有缘人 · 2017-8-6 14:25:38

本帖最后由静候有缘人于 2017-8-6 14:29 编辑

这事时有出现。

玄玄易德 · 2017-8-6 14:30:56

期指升水了，以前是贴水，认购价格相对于认沽一直偏低。

释一来 · 2017-8-14 18:32:33

有意思

PengYu · 2017-8-14 19:06:10

回复 LLW9BiP4Sg:

求问水晶球是什么？从哪个链接可以点进去看？

13 个回复