2019年11月04日期权交易日志

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 期权主义  2019-11-4 17:08  4314  0

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一、当日行情

上证50ETF标的资产当天高开震荡，收于3.069，涨幅0.56%。

二、当日交易

当天卖出几手12月Put期权对冲Delta。

标的在涨，但市场反映平平，平均波动率有所下跌，买方日内没有交易机会。

受波动率下跌影响Vega收益高于Delta和Gamma收益，当日总收益为正。

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