在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中，为什么期货期权的持有成本（cost of carry）b=0？

alexjin915 · 2018-4-30 02:07:29

持有成本？这是不存在套息的假设吧，意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题，不然期货合约的保证金margin（变动比较小）和期权合约的保证金premium（变动比较大）会有利差，计算期权价值的时候就要考虑这个差异，计算就会相应复杂一些。
这些术语不好翻译，因为中文说法从来就没有统一，能明白英文说法的准确意思就行了。
我不太确定你说的是不是这个问题，如果你敲一段上下文我就知道了。

在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中，为什么期货期权的持有成本（cost of carry）b=0？

1 个回复