期权的时间溢价，是指期权价值超过内在价值的部分。如果期权未到期，内在价值高于期权价值，还有时间溢价吗

如期权价格是5元，购买看涨期权的执行价格是100元，股票市场价格是120元/股，期权还未到期，那么现在行权期权的内在价值就是20元，高于期权价格，这是期权还有时间溢价吗？

zhjnxng · 2018-4-30 02:07:08

一般情况下内在价值都是低于期权价格，期权价格减去内在价值后，其余部分称为时间价值
当然，如果股票的市场价格与公允价不符，比方说股票停牌，有重大事项，名义上120元，市场预期在90元。如果这时候期权正常交易，应该用市场预期的价格来计算，而不是名义的120元。
可以称负的时间溢价，不过实质上是对流动性等因素的补偿。

期权的时间溢价，是指期权价值超过内在价值的部分。如果期权未到期，内在价值高于期权价值，还有时间溢价吗

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