50ETF期权行情及策略分析（2019.10.21）

一、市场回顾
上周市场受到多重因素的影响在周一收出一根中阳线之后别急转直下，沪指日线更是录得四连阴，周五更是因为数据的不及预期高开低走收出中阴线，沪深两市大盘均出现了微幅高开，并在开盘后一度震荡上行，不过由于公布了三季度的经济运行数据不太好，市场担忧情绪明显上升，早盘十点后大盘一路震荡下行，午盘收盘前一度快速回落。午后开盘后，行情依然未能好转，而是继续回落，尾市跌势有所减缓，但也缺乏反弹的动力，基本是一个低位震荡的走势。从周线来看，上周上证综指大盘收出的是一颗高开冲高遇阻回落的、上影线较长的阴线，周跌幅为1.19%，周线上看，大盘上方的压力也是较大的。二、消息面1，11月5日至10日上海又将迎来第二届中国国际进口博览会。分析：上海将聚焦重点商品，优化进口结构，拓展市场布局，扩大进口渠道，培养各类进口主体，强化平台辐射功能，加快发展进口新业态，发挥新模式带动效应，全力建设好保税展示交易中心，切实做好放大进博会溢出带动效应这篇大文章。相关概念将迎来主题投资机会。
2，中国长征火箭有限公司在京发布了我国运载火箭新系列，即“龙”系列运载火箭的研制计划和未来发射计划。分析：近年来全球航天产业每年都以6-7%的速度快速增长，2018年全球航天业总产值近4000亿美元，其中商业航天收入约占总量的80%。据测算，未来十年，中国商业航天的市场有将有8000亿元的规模。商业航天市场需求庞大，“航天国家队”此次打造“龙”系列火箭入场商业航天，就是要一改“国家发射任务”的传统模式，将“国家队”的技术支撑加上社会资本的投入将形成合力，为商业航天发射市场提供有力支撑。
3，证监会正式发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，对多条重要规则修改。分析：重组新规于18日正式实施。监管部门拟放开创业板借壳上市的限制，同时恢复配套融资，相当于为创业板带来额外的制度红利。从长期看，重组新规有望促进产业转型升级，支持科技创新性企业发展。从短期看，重组新规有望提升投资者风险偏好，提振市场活力。从投资机会来看，随着重组新规的落地实施，短期创业板壳资源概念有望受到资金的重点青睐，上市公司方面建议重点关注市值较小叠加主业相对低迷的个股。
4，第40届国际货币与金融委员会（IMFC）会议在美国华盛顿召开。分析：易纲行长介绍了中国经济形势，并表示近年来多边贸易体系遇到严峻挑战，中方愿与各方合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体系。中国将继续推动金融业开放，包括取消外资金融机构的股比限制，为中外金融机构提供平等的竞争环境。中方将与各方共同努力，推动相关改革，使基金组织份额能够客观反映国际经济格局的现实情况。
5，欧股主要股指全线收跌。美国三大股指收跌。分析：外围下跌，对大盘影响为负面。
三、50ETF行情解析上周五上证50ETF现货报收于3.014元，下跌1.47%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1282.947亿元，期现成交比为1.03，权利金成交金额20.707亿元；合约总成交4224989张,较上一交易日增加101.52%，总持仓3838647张，较上一交易日增加1.62%。上证50长阴调整，成为市场主要做空动能。从开盘一直杀到收盘，证券、保险，基本都是破位下杀，均线没有任何抵抗，银行稍微好点，目前还在十日线支撑位置，量能上面有点稍微放量，要重点注意一下，观察是否带量大盘企稳，只有金融企稳大盘才能企稳。50ETF放量大跌，收阴线，报3.014，技术上，50收盘还是未能成功站上周线级别的长期下降趋势线，周K线收带上影线的光脚阴线，说明上方压力较大。从波动率来看；期权隐波今日有拉升动作，全天几乎都是低开低走的走势，收盘报15.38，平值合约3.000认沽隐波继续高于认购合约；由于标的跌幅较大，市场10月合约出现了多个200%以上涨幅的合约，买方市场情绪继续激活。
四、操作策略50ETF今日关键支撑2.990，关键阻力3.050，如若不能突破3.050出现跳水，则可以高空策略。回到缺口支撑2.990附近则分仓采用低多策略进场博反弹，反抽到阻力3.050附近止盈观望，如若3.050附近遇阻跳水则高空策略进场做空，如若跳空高开或放量突破3.050则择机分仓趋势做多，破位2.990则趋势做空。
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