跟我学期货 | 股指期权合约的基本要素

2019年2月，中国金融期货交易所推出了沪深300股指期权仿真交易合约和上证50股指期权仿真交易合约，如下表所示：

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沪深300股指期权仿真交易合约表
合约标的物
沪深300指数
合约乘数
每点人民币100元
合约类型
看涨期权、看跌期权
报价单位　
指数点
最小变动价位
0.2点
每日价格最大波动限制
上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
合约月份
当月、下2个月及随后3个季月
行权价格
行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。对当月与下2个月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为25点；2500点