期权专栏｜50ETF期权交易策略—20191023

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上一交易日市场回顾
昨日三大股指窄幅震荡，尾盘放量拉升，截至收盘沪指涨0.5%，创业板指涨超1%，两市成交量略有减少成交额不到3700亿，上证50指数表现差于沪指，50ETF涨0.1%。对于vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权市场，成交量及持仓量均略有增加，成交量PCR及持仓量PCR均略有上升。
市场行情每日收盘分析
名称
收盘价
涨跌
涨跌幅
成交额（亿）
上证指数
2954.38
14.76
0.50%
1304
深证成指
9642.09
88.52
0.93%
2266
创业板指
1666.87
22.36
1.36%
845.3
上证50指数
2973.22
4.31
0.15%
299.1
上证50ETF
3.019
0.003
0.10%
10.51
50ETF期权每日收盘市场分析
合约类型
成交量（张）
成交PCR
持仓PCR
持仓量（张）
认购期权
1453570
78.67%
83.96%
2118750
认沽期权
1143496
1778865
10月平值认购期权涨幅
4.74%
10月平值认沽期权涨幅
-50.00%

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今日交易策略
昨日A股尾盘大幅拉升，个股涨多跌少，市场情绪有所好转，若后续两市成交量能明显回暖，投资者可以考虑适当加仓。50ETF期权策略方面，目前持仓量及成交量PCR均处于中位水平，市场整体较中性，预计短期内50ETF或以震荡为主，投资者可以考虑构建11月跨式空头，行权价可以考虑3.000。持有50ETF的，可以考虑备兑开仓获得权利金，减小成本，可以选择11月认购期权，行权价可以考虑3.200及以上。仅供参考。10月期权合约今日到期，请投资者注意。