期权日评1010：红三兵

一、行情简述昨晚美股大涨，今天早晨美股期货有下跌，可我们看最近的A股，短线走势和美股并没有必然的联系，最多影响下开盘。
早盘50ETF小幅低开，在均线上窄幅震荡，接近中午回踩均线，下午一路上行，收高于2.987，涨幅0.54%。
二、期权表现
早上略有升波，认购认估价格比较混乱，11月虚值购涨幅较好，下午随着标的上扬，认购期权涨幅较好，认估下跌，波动率进一步下降。

三、特色事件从标的上来看，节前的下杀的恐慌已经过去，走出了底部红三兵的走势，且在60日均线附近获得支撑。从这几天的行情来看，卖姑最佳，牛市价差和牛三腿也不错。波动率很低。
四、策略马后炮早晨低开时，可以平仓如3000购之类的不值钱合约，再改为卖出认估，随后做好高抛低吸，下午，是卖姑和买认购的机会。混合策略注意调仓，调整DELTA。

撸了一发11月沽3000,11月份双卖3000的盈亏终于差不多平衡了。